18 Derivative Finanzinstrumente
in CHF 1'000 | Positiver Wieder- beschaffungswert | Negativer Wieder- beschaffungswert | Kontraktvolumen |
Zinsinstrumente | |||
Swaps | 158 | 7'000 | |
Total Zinsinstrumente 31.12.2025 | 0 | 158 | 7'000 |
Devisen | |||
Terminkontrakte | 2'821 | 1'862 | 288'038 |
Kombinierte Zins-/Währungsswaps | 12'331 | 11'465 | 4'581'435 |
Optionen (OTC) | 6'003 | 6'003 | 450'215 |
Total Devisen 31.12.2025 | 21'155 | 19'330 | 5'319'688 |
Beteiligungstitel/Indizes | |||
Optionen (OTC) | 2'429 | 2'429 | 160'061 |
Total Beteiligungstitel/Indizes 31.12.2025 | 2'429 | 2'429 | 160'061 |
Edelmetalle | |||
Terminkontrakte | 19 | 20 | 2'232 |
Swaps | 875 | 5'163 | |
Optionen (OTC) | 432 | 432 | 19'228 |
Total Edelmetalle 31.12.2025 | 1'326 | 452 | 26'623 |
Total derivative Finanzinstrumente 31.12.2025 | 24'910 | 22'369 | 5'513'372 |
Der Fair Value für derivative Finanzinstrumente ohne Marktwert wird mittels anerkannter Modelle ermittelt. Diese Bewertungsmodelle berücksichtigen die relevanten Parameter wie die Kontraktspezifikationen, den Marktkurs des Basiswerts, die Renditekurve und die Volatilität.
in CHF 1'000 | Positiver Wieder- beschaffungswert | Negativer Wieder- beschaffungswert | Kontraktvolumen |
Zinsinstrumente | |||
Swaps | 413 | 22'000 | |
Total Zinsinstrumente 31.12.2024 | 0 | 413 | 22'000 |
Devisen | |||
Terminkontrakte | 10'341 | 1'214 | 353'867 |
Kombinierte Zins-/Währungsswaps | 69'211 | 10'038 | 3'561'846 |
Optionen (OTC) | 5'898 | 5'901 | 508'250 |
Total Devisen 31.12.2024 | 85'450 | 17'153 | 4'423'963 |
Beteiligungstitel/Indizes | |||
Optionen (OTC) | 734 | 723 | 98'802 |
Total Beteiligungstitel/Indizes 31.12.2024 | 734 | 723 | 98'802 |
Edelmetalle | |||
Terminkontrakte | 308 | 70 | 16'600 |
Optionen (OTC) | 356 | 356 | 24'917 |
Total Edelmetalle 31.12.2024 | 664 | 426 | 41'517 |
Total derivative Finanzinstrumente 31.12.2024 | 86'848 | 18'715 | 4'586'282 |